Miếu Bà Phi Yến hay còn gọi là An Sơn Miếu là nơi thờ bà Phi Yến - Thứ phi của chúa Nguyễn Phúc Ánh (Nguyễn Ánh). Bà có tên thật là Lê Thị Răm.
Cũng phải nói ngay rằng miếu Bà là ngôi miếu duy nhất ở Côn Đảo, ngày 18-10 âm lịch hàng năm, có diễn ra lễ hội trang trọng do ngành văn hóa tổ chức. Miếu Bà đã được UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh và là một trong những hạng mục của dự án quy hoạch tổng thể trùng tu, tôn tạo và phát huy tác dụng di tích lịch sử Côn Đảo theo quyết định số 264/2005/QĐ-TTg ngày 25-10-2005 của Thủ tướng Chính phủ về đề án phát triển kinh tế-xã hội huyện Côn Đảo đến năm 2020. Có thể nói miếu Bà là một trong rất ít di sản văn hóa dân gian của Côn Đảo. được xây dựng từ năm 1785 để thờ Bà Phi Yến – vợ của chúa Nguyễn Ánh (vua Gia Long).
Sự Tích Miếu Bà Phi Yến
Năm 1783, Nguyễn Ánh bôn đào ra Côn Đảo để tránh sự theo dõi của lực lượng Tây Sơn. Vì thất bại liên tục nên ông đưa hoàng tử Hội An (có tên tục là hoàng tử Cải) tháp tùng cùng Bá Đa Lộc sang Pháp làm con tin để cầu viện. Bà Phi Yên ngỏ lời khuyên Nguyễn Ánh rằng: “Việc đánh nhau với Tây Sơn là chuyện trong nhà, thiếp nghĩ chúa công không nên nhờ vả ngoại bang, nếu thắng được Tây Sơn thì chẳng vẻ vang gì mà e còn lắm điều rối rắm về sau…”
Chỉ mấy điều khuyên can ấy mà chúa Nguyễn Ánh nổi trận lôi đình, nghi bà Phi Yến có ẩn ý thông đồng với quân Tây Sơn. Nếu không có các quan cận thần hết lời xin giảm án cho bà, ắt bà không thoát khỏi tội chém đầu. Tuy nhiên, Nguyễn Ánh vẫn truyền lệnh giam cầm bà vào một hang đá trên hòn đảo hoang vắng nằm về phía Tây Nam của quần đảo Côn Đảo (Hòn Bà ngày nay).
Vừa truyền lệnh giam cầm Thứ phi Phi Yến xong thì Nguyễn Ánh được tin quân Tây Sơn sắp ra đến Côn Đảo, ông liền cùng đoàn tùy tùng xuống thuyền chạy tiếp. Lúc bấy giờ đứa con duy nhất của bà Phi Yến cùng với chúa Nguyễn Ánh là hoàng tử Hội An (5 tuổi) khóc lóc đòi mẹ bị Nguyễn Ánh ném xuống biễn, xác trôi tấp vào làng Cỏ Ống. Ngày nay, tại làng cỏ ống còn ngôi mộ và miếu thờ hoàng tử Hội An (Thiếu Gia Miếu).
Theo truyền thuyết dân gian kể lại, bà Phi Yến đã được hai con vật rất khôn ngoan, trung thành cứu sống, đó là vượn bạch và hắc hổ. Chúng đưa bà đến làng Cỏ Ống nơi có nấm mộ hoàng tử Hội An. Dân làng Cỏ Ống hay tin đã dựng cho bà một ngôi nhà ở gần đó để tiện bề lui tới bên nấm mộ của con trai mình.
Tháng 10 (Âm Lịch) năm 1785, làng An Hải (nơi có ngôi An Sơn Miếu ngày nay) tổ chức hội làm chay tế lễ trong làng. Họ rước bà Phi Yến đến tham dự cho thêm phần long trọng. Đêm hôm ấy, tại làng An Hải bà đã bị tên Biện Thi (một tên đồ tể) lén vào cấm phòng của bà giở trò sàm sỡ, song Biện Thi chỉ vừa nắm được tay bà thì bà đã kịp tri hô cho dân làng bắt giam chờ xét xử. Cũng đêm hôm ấy bà Phi Yến đã liều mình tự tử để được vẹn toàn danh tiết.
Số phận đã an bà cho bà Thứ phi Phi Yến yên nghỉ tại làng An Hải, dân làng đã lo việc tống táng và lập miếu thờ bà - người phụ nữ “Trung trinh tiết liệt”. Hàng năm, cứ vào ngày 18 tháng 10 (Âm Lịch), người dân Côn Đảo đều tổ chức lễ giỗ bà rất long trọng và thường là làm cỗ chay để tưởng nhớ cũng vì một hội làm chay mà bà phải bỏ mình.
Đối với những người dân đảo, ngôi miếu rất linh thiêng, gắn liền với câu chuyện bi thương của người phụ nữ tài sắc, đức hạnh và giàu lòng yêu nước. Sau khi Bà mất, nhân dân trên đảo thương tiếc đã lập miếu thờ. Năm 1861, sau khi chiếm đảo, thực dân Pháp đã quyết định di toàn bộ dân vào đất liền để xây dựng nhà tù nên ngôi miếu dần bị đổ nát. Đến năm 19581 nhân dân trên đảo đã xây dựng lại ngôi miếu khang trang trên nền ngôi miếu cũ và thờ tự cho đến ngày nay.